Индикатор фракталы - Fractals

Фракта́л, от латинского fractus - дроблёный, сломанный, разбитый, – это геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Индикатор Fractals (далее – Фракталы), как и индикатор Аллигатор, был разработан доктором наук, основателем компании «Profitunity Trading Group» Биллом М. Уильямсом (Bill Williams). 

Билл Уильямс (Bill Williams)

Билл Уильямс (Bill Williams)

Нужно отметить, что с теоретической точки зрения фрактал Билла Вильямса не является фракталом в полном смысле, так как он является лишь частью ценового графика - он обнаруживает лишь локальные экстремальные значения цены. 

Фрактал - один из самых интересных индикаторов. Данный индикатор позволяет обнаруживать вершины и донышки на графике цены. Принцип определения вершин и донышек в индикаторе Фракталы очень похож на методику опорных точек у Томаса ДеМарка. 

Фрактал вверх или верхний фрактал - это серия, как правило, из пяти последовательных свечей. Причем две крайних левых свечи (Рис. 1, свечи 1, 2) должны быть ниже самой высокой центральной свечи (Рис. 1, свеча 3) и две последних свечи, крайних правых от центральной свечи, тоже должны быть ниже центральной свечи (Рис. 1, свечи 4, 5). Центральная свеча обладает самым высоким ценовым максимумом из всех пяти свечей и на рисунке называется абсолютным максимумом. 

Фрактал вверх на графике пары EUR/USD

Рис. 1 Фрактал вверх на графике пары EUR/USD в терминале Metatrader 4

Фрактал вниз или нижний фрактал - это серия из пяти свечей, где тоже есть центральная свеча с самой низкой минимальной ценой (Рис. 2, свеча 3). Перед ней две свечи с более высокими минимумами цены (Рис. 2, свечи 1, 2) и после нее два свечи тоже с более высокими минимумами цены (Рис. 2, свечи 4, 5). Центральная свеча имеет самый низкий минимум цены из всех пяти свечей и на рисунке называется абсолютным минимумом. 
 

Фрактал вниз на графике пары EUR/USD

Рис. 2 Фрактал вниз на графике пары EUR/USD в терминале Metatrader 4

Примеры фракталов приведены на графике пары EUR/USD, они обозначены маленькими серыми стрелками (Рис. 3) в терминале Metatrader 4.

В терминале Quik фракталы выглядят более ярко, верхние фракталы -  зеленые стрелки, а нижние фракталы – красные стрелки (Рис. 4).

Фракталы, на графике - стрелки, располагаются в некотором отдалении от цены. Нижними фракталами, у которых стрелка направлена вниз (Рис. 4, красные стрелки), отмечаются локальные минимумы цены. Верхними фракталами, у которых стрелка направлена вверх (Рис. 4, зеленые стрелки), отмечаются локальные максимумы цены.
 

Фракталы на графике пары EUR/USD в терминале

Рис. 3 Фракталы на графике пары EUR/USD в терминале Metatrader 4

Фракталы на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС)

Рис. 4 Фракталы на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале QUIK

Чтобы добавить Фракталы в терминале Metatrader 4, нужно зайти в раздел Индикаторы > Билла Вильямса > Fractals (Рис. 5). 

Добавление Фракталов на график цены и и окно для настройки в терминале

Рис. 5 Добавление Фракталов на график цены и окно для настройки в терминале Metatrader 4

Терминал Metatrader 4 не предоставляет нам никаких вариантов настройки Фракталов, кроме цвета индикатора (Рис. 5).

Чтобы добавить Фракталы на график цены в торговой системе Quik, нужно вызвать контекстное меню, щелкнуть правой кнопкой мыши на графике, выбрать «добавить график (индикатор)», выбрать Fractals и выбрать Окно 1 (Рис. 6, 7). 

Платформа Quik дает больше возможностей по настройке, чем Metatrader 4. В частности, есть возможность выбирать количество периодов для построения индикатора (Рис. 7).

Добавление Фракталов на график в терминале QUIK

Рис. 6 Добавление Фракталов на график в терминале QUIK

Окно для настройки Фракталов в торговом терминале QUIK

Рис. 7 Окно для настройки Фракталов в торговом терминале QUIK

Настройка периодов позволяет выбирать наиболее сильные максимумы или минимумы на графике цены и убирать незначительные. При большем периоде количество фракталов существенно сокращается (Рис. 8).

Фракталы с периодом 5 (верхний график) и периодом 13 (нижний график) на том же временном отрезке на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС)

Рис. 8 Фракталы с периодом 5 (верхний график) и периодом 13 (нижний график) на том же временном отрезке на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале QUIK

Использование фракталов в трейдинге

Существует два способа торговли с помощью фракталов.

1) Первый способ – торговать в сторону фрактала.

Самый простой способ торговать по фракталам без привлечения дополнительных индикаторов - это торговля в сторону фрактала или на пробой фрактала (Рис. 9, 10). Если цена поднимается выше уровня цены верхнего фрактала, рекомендуется покупать - BUY (Рис. 9, 10). Если цена снижается ниже уровня цены нижнего фрактала, рекомендуется продавать - SELL (Рис. 9, 10).
 

Торговля в сторону фрактала или на пробой фрактала

Рис. 9 Торговля в сторону фрактала или на пробой фрактала

Такой торговый подход оправдан, если его вести в сторону основного тренда. На растущем рынке - покупать (BUY), а на падающем - продавать (SELL) (Рис. 9, 10). 

Подобная же торговля при боковом рынке (флэте), скорее всего, будет убыточной.

Автор фрактала Билл Уильямс советовал использовать его вместе с индикатором Аллигатор. Направление торговли (BUY, SELL) определять по Аллигатору, а момент входа по фракталу. 

Торговля в сторону фрактала на трендовом рынке на графике фьючерса SiM2 (доллар/рубль)

Рис. 10 Торговля в сторону фрактала на трендовом рынке на графике фьючерса SiM2 (доллар/рубль) в терминале QUIK

Важно то, что сами по себе фракталы являются удобными точками для проведения линий тренда (Рис. 10).  Проводя линии по нижним и верхним фракталам, становится визуально хорошо видно, какой тренд сейчас на рынке наиболее вероятный: повышательный или понижательный. Эти же линии могут стать линиями поддержки и сопротивления для цены (Рис. 10). 

2) Второй способ – торговать в противоположную сторону от фрактала.
Если рынок повышательный, то торгуем в противоположную сторону от нижнего фрактала, момент покупки (BUY) наступает на третьей свече, после окончательного формирования фрактала (Рис. 11, зеленая точка). 
Если рынок понижательный, то торгуем в противоположную сторону от верхнего фрактала, момент продажи (SELL) наступает на третьей свече, после окончательного формирования фрактала (Рис. 11, розовая точка).

Торговля в противоположную сторону от фрактала на трендовом рынке на графике фьючерса SiM2 (доллар/рубль)

Рис. 11 Торговля в противоположную сторону от фрактала на трендовом рынке на графике фьючерса SiM2 (доллар/рубль) в терминале QUIK

Если рынок боковой, то продаем после верхнего фрактала, а покупаем после нижнего фрактала и также на третьей свече (Рис. 12).

Торговля в противоположную сторону от фрактала на боковом рынке на графике фьючерса SiM2 (доллар/рубль)

Рис. 12 Торговля в противоположную сторону от фрактала на боковом рынке на графике фьючерса SiM2 (доллар/рубль) в терминале QUIK

При любом вышеизложенном способе торговли, сначала требуется определить тип тренда на рынке: растущий, падающий или боковой, и потом уже использовать фракталы для момента открытия позиции.

Фракталы, как и все в техническом анализе, не идеальны, они дают много ложных торговых сигналов.

Есть мнение, что лучше использовать фракталы на нескольких периодах или таймфреймах. При этом считается, чем выше таймфрейм, тем надежнее сигнал. 

Стоит помнить, что фракталы чаще всего служат вспомогательными индикаторами, обычно их используют в сочетании с другими индикаторами или осцилляторами. Например, у Билла Уильямса фракталы являются частью торговой системы. 

Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть

Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.


Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader

Опубликовано 02-12-2021