Индикатор Ишимоку - Ichimoku    

Полное название индикатора Ichimoku Kinko Hyo, но часто его называют просто Ichimoku, на русском звучит как Ишимоку, так и будем его дальше называть. 

Автором индикатора Ишимоку является японский аналитик Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Автор описал индикатор в своей книге, которая была посвящена только этому одному индикатору в 1968 году, хотя по его личному признанию индикатор был разработан намного раньше. Создание индикатора длилось достаточно долго, чтобы создать оптимальные формулы для индикатора, Хосода нанимал студентов для проведения многочисленных вычислений. После его смерти в 1983 году индикатор Ишимоку стали активно использовать многие трейдеры. 

У индикатора Ишимоку есть несколько переводов с японского языка: «взгляд на равновесие цен», «глядящий с высоты горы», «один взгляд на облако графика», но наиболее соответствующий – это «мгновенное представление баланса графика».
Строится индикатор Ишимоку, как и все индикаторы, на самом графике цены. Индикатор имеет экзотический вид, т.е. необычный по сравнению с другими известными индикаторами (Рис. 1, Рис. 3).   

Индикатор Ишимоку на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС)

Рис. 1 Индикатор Ишимоку на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в торговом терминале Quik

Чтобы добавить Ichimoku Kinko Hyo на рабочий график в терминале Мeta Trader 4, нужно зайти в раздел Индикаторы > Осцилляторы > Ichimoku Kinko Hyo (Рис. 2).

Окно настроек индикатора Ишимоку в терминале MT4

Рис. 2 Окно настроек индикатора Ишимоку в терминале MT4

На рисунке 3 Вы видите, как выглядит индикатор Ишимоку в терминале MT4.

Индикатор Ишимоку на графике GBRUSD в терминале MT4

Рис. 3 Индикатор Ишимоку на графике GBRUSD в терминале MT4

Чтобы добавить индикатор Ichimoku на график цены в торговой системе Quik, нужно вызвать контекстное меню, щелкнуть правой кнопкой мыши на графике, выбрать «добавить график (индикатор)», выбрать Ichimoku (Рис. 4) и выбрать Окно 1.

Добавление индикатора Ишимоку на график фьючерса RIM2 (индекс РТС) в  терминале Quik

Рис. 4 Добавление индикатора Ишимоку на график фьючерса RIM2 (индекс РТС) в  терминале Quik

В закладках «общие» и «параметры» можно настроить индикатор (Рис. 5).

Настройка индикатора Ишимоку в терминале Quik

Рис. 5 Настройка индикатора Ишимоку в терминале Quik

Индикатор Ишимоку состоит из пяти линий (Рис. 6):  
Tenkan – Тенкан, на графике розовая линия
Kijun – Киджун, на графике красная линия
Chinkou – Чинкоу, на графике коричневая линия
Senkou Span1 – Сенкоу спен 1, на графике голубая линия
Senkou Span2 – Сенкоу спен 2, на графике зеленая линия 

В некоторых торговых системах линии Senkou Span1, Senkou Span2 называются Senkou Span A, Senkou Span B, они и формируют «облако Ишимоку» (Рис. 6).

Индикатор Ишимоку на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале Quik

Рис. 6 Индикатор Ишимоку на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале Quik

Не смущайтесь, что график цены «разрисован» непонятными линиями, на самом деле всё гораздо проще. Для начала давайте рассмотрим эти линии более подробно.

Описание и расчетные формулы

Опишем все эти линии, а чтобы было понятнее, подсветим названия этих линий в тексте в соответствии с их цветом на графике (Рис. 6).

1) Линия Tenkan (Тенкан) – это краткосрочная линия тренда, она указывает на текущее направление краткосрочной ценовой тенденции. Если она направлена вверх, то это обозначает наличие на рынке повышательного тренда, если она движется вниз, то на рынке развивается понижательный  тренд. Если же линия Tenkan параллельна оси времени, то, скорее всего, на рынке боковое движение – консолидация. Упрощенный смысл Tenkan  –  это среднее значение цены за N-периодов.

Tenkan

где,
Max(High,N) - наибольший из максимумов за период, равный N 
Min(Low,N) - наименьший из минимумов за период, равный N 
N – временной интервал или количество свечей (стандартно N = 9)

2) Линия Kijun (Киджун) – это долгосрочная линия тренда, демонстрирует более долгосрочную ценовую тенденцию. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии. Если она направлена вверх, то это указывает на наличие повышательного тренда, если она движется вниз, то свидетельствует о присутствии понижательного тренда. Если же линия Kijun параллельна оси времени, то высока вероятность, что на рынке боковое движение – консолидация. Упрощенный смысл Kijun  –  это среднее значение цены за M-периодов.

Kijun

где,
M – временной интервал или количество свечей (стандартно M  = 26)

По своей сути линии Tenkan, Kijun соответствуют скользящим средним, первая – быстрой с коротким периодом, а вторая – медленной, с длинным периодом.

3) Линия  Senkou Span 1 (Сенкоу спен 1) – это опережающая линия, показывает среднее значение линий Tenkan и Kijun, сдвинутое вперед на M-периодов. Является границей «облака Ишимоку», может быть линией сопротивления и поддержки для цены. 

Senkou Span 1

4) Линия Senkou Span 2 (Сенкоу спен 2) – это опережающая линия, упрощенно, это среднее значение цены за Z-периодов, сдвинутое вперед на M-периодов.  Является нижней границей «облака Ишимоку», также считается линией сопротивления и поддержки для цены. 

Senkou Span 2

где,
Z – временной интервал или количество свечей (стандартно Z  = 52)

Расстояние между Senkou Span 1 и Senkou Span 2 штрихуется, образуя так называемое «облако Ишимоку». 

5) Линия Chinkou (Чинкоу) - запаздывающая линия, по сути, является линией графика цены закрытия, сдвинутого назад на M-периодов.
Chinkou = Текущая цена (Close)


Использование индикатора Ишимоку в трейдинге

Индикатор Ишимоку является трендовым индикатором. Считается, что он хорошо улавливает зарождающийся или уже начавшийся тренд или хороший откат от него, а на боковике работает существенно хуже. Рассмотрим варианты его применения в реальной торговле. 
1) Если цена находится внутри «облака Ишимоку». 
Если  цена внутри «облака Ишимоку», то, вероятнее всего, на рынке развивается боковое движение или флэт. Линии Senkou Span 1 и Senkou Span 2 образуют «облако Ишимоку» и часто являются своеобразными уровнями сопротивления и поддержки для цены. Как правило, линия Senkou Span 1 становится поддержкой, а линия Senkou Span 2 – сопротивлением (Рис 7), хотя это не жесткое правило и может быть наоборот. 

Создатель индикатора Хосода считал, что нужно покупать, если цена находится возле нижней границы облака, а продавать, если цена располагается у верхней границы облака. Другими словами, уровни сопротивления можно использовать для продажи, а уровни поддержки для покупки (BUY). 

На рисунке 7 приведен пример движения цены фьючерса РТС внутри «облака Ишимоку» и выгодные моменты покупки (BUY) у линии поддержки (Senkou Span 2) и выгодные моменты продажи (SELL) у линии сопротивления (Senkou Span 1). 

Цена внутри «облака Ишимоку» - боковое движение на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС)

Рис. 7 Цена внутри «облака Ишимоку» - боковое движение на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале Quik

Автор индикатора Хосода писал, что если цена находится внутри «облака Ишимоку» и линия Tenkan (Тенкан) параллельна горизонту, то мы точно находимся в глубоком боковике (Рис. 8). Однако это не обязательное правило, а подтверждающее, на практике боковое движение может развиваться и тогда, когда линия Tenkan не параллельна горизонту.

Важно условие – торговать внутри «облака Ишимоку» имеет смысл только в том случае, если облако достаточно большое (Рис. 8), иначе сделки будут приносить лишь убытки. Как рекомендовал автор индикатора, облако должно быть шириной не менее 2-кратного значения волатильности, тогда в нем можно торговать. 

Большое и маленькое «облако Ишимоку» на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома)

Рис. 8 Большое и маленькое «облако Ишимоку» на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале Quik

Сам автор индикатора Хосода писал так:  пользоваться индикатором во время флэта нужно крайне аккуратно. Есть мнение некоторых трейдеров, что когда цена внутри «облака Ишимоку», то торговые сигналы крайне слабые, для более надежных сигналов нужно использовать дополнительные сигналы от линии Tenkan , если  она разворачивается вверх, то нужно покупать, а если она разворачивается вниз  – продавать. 

2) Выход цены из «облака Ишимоку». 

Выход цены из облака указывает на возможное начало тренда: растущего или падающего. 
Если цена выходит из «облака Ишимоку» вверх, пересекает линию Senkou Span 2 и закрывается выше этой линии, то рекомендуется открывать длинную позицию или покупать (BUY). Если при этом линия Tenkan растет вслед за ценой, то это подтверждает сигнал к покупке (Рис. 9).

Выход цены из «облака Ишимоку» вверх - сигнал к покупке, на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС)

Рис. 9 Выход цены из «облака Ишимоку» вверх - сигнал к покупке, на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале Quik

Если цена выходит из «облака Ишимоку» вниз, пересекает линию Senkou Span 2 (Сенкоу спен 2) и закрывается ниже этой линии, то можно открывать короткую позицию или продавать (SELL). Если при этом линия Tenkan снижается за ценой, то это подтверждает сигнал к продаже (Рис. 10). 

Выход цены из «облака Ишимоку» вниз - сигнал к продаже на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома)

Рис. 10 Выход цены из «облака Ишимоку» вниз - сигнал к продаже на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале Quik

Если при  этом линия Tenkan параллельна горизонту, то это может указывать, что ценовое движение не будет сильным, и торговать не имеет большого смысла. 

Опытные трейдеры утверждают, что выход цены из «облака Ишимоку» является самым сильным трендовым сигналом этого индикатора. 

3) Цена выше или ниже «облака Ишимоку».  
Если цена располагается ниже «облака Ишимоку», то ценовое направление определяется как понижательное, и рекомендуется торговать от шорта, т.е. открывать короткие позиции. В этом случае линии Senkou Span 1 и Senkou Span 2 могут образовывать уровни сопротивления для цены (Рис. 11) и могут быть использованы в качестве уровней для продажи (SELL).

Цена ниже «облака Ишимоку» - понижательный тренд, линии  Senkou Span 1 и Senkou Span 2 образуют уровни сопротивления на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома)

Рис. 11 Цена ниже «облака Ишимоку» - понижательный тренд, линии  Senkou Span 1 и Senkou Span 2 образуют уровни сопротивления на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале Quik

Если цена находится выше «облака Ишимоку», то направление цены определяют повышательным, и рекомендуется открывать длинные позиции. При этом линии Senkou Span 1 и Senkou Span 2 могут создавать уровни поддержки для цены (Рис. 12) и могут применяться в качестве уровней для покупки (BUY).

Цена выше «облака Ишимоку» - повышательный тренд, линии  Senkou Span 1 и Senkou Span 2 образуют уровни поддержки на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома)

Рис. 12 Цена выше «облака Ишимоку» - повышательный тренд, линии  Senkou Span 1 и Senkou Span 2 образуют уровни поддержки на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале Quik

4) Пересечение линий Tenkan и Kijun.
Если краткосрочная линия Tenkan (Тенкан) пересекает среднесрочную линию Kijun (Киджун) снизу вверх, то появляется сигнал на покупку (BUY), такое пересечение называют «золотым крестом» (Рис. 13).

Еще раз напомню, что линия Tenkan используется как индикатор наличия краткосрочного тренда на рынке. Если Tenkan растет или падает, то тренд существует. Когда Tenkan двигается горизонтально - рынок вошел во флэт. Автор индикатора Хосода считал, что если при пересечении Tenkan и Kijun сама линия Tenkan будет параллельна горизонту, то движение, возможно, будет не очень большим, и получить прибыль будет крайне сложно.

Линия Kijun,  аналогично линии Tenkan, указывает на наличие среднесрочного тренда на рынке. Если цена выше Kijun, то вероятно, что цена продолжит расти, если цена ниже Kijun, то цена, вероятно, продолжит снижаться. Если же цена пересекает линию Kijun, то высока вероятность изменения тренда на противоположный (Рис. 13, 14).

 Сигнал на покупку (BUY) от линий  Tenkan и Kijun на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС)

Рис. 13 Сигнал на покупку (BUY) от линий  Tenkan и Kijun на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в торговом терминале Quik

Если же линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз, то появляется сигнал на продажу (SELL), и такое пересечение называют «мертвым крестом» (Рис. 14).

Сигнал на продажу (SELL) от линий  Tenkan и Kijun на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС)

Рис. 14 Сигнал на продажу (SELL) от линий  Tenkan и Kijun на графике фьючерса RIM2 (индекс РТС) в торговом терминале Quik.

Торговые сигналы от линий Tenkan и Kijun идентичны классическим сигналам при пересечении двух скользящих средних.
Наличие только пересечения линий Tenkan и Kijun считается у трейдеров слабым торговым сигналом. Торговый сигнал становится более важным, если присутствуют другие приведенные здесь торговые сигналы от индикатора Ишимоку.
Если линии Tenkan и Kijun имеют угол наклона более 30 градусов и они параллельны друг другу, то это означает развитие устойчивого тренда на рынке (Рис. 13, 14).

5) Цена пересекает линию Chinkou (Чинкоу). 

Линия Chinkou демонстрирует наличие долгосрочного тренда на рынке и работает примерно так же, как линии Tenkan и Kijun. 
Если цена пересекает линию Chinkou снизу вверх, это сигнал на покупку (BUY), если цена пересекает линию Chinkou сверху вниз, то это сигнал на продажу (SELL). На рисунке 15 приведен пример сигналов на покупку и продажу при пересечении ценой фьючерса Газпрома линии Chinkou. 

Некоторые трейдеры советуют ставить цель, т.е. фиксировать прибыль внутри облака (Рис. 15). 

Сигналы на покупку (BUY) и продажу (SELL) от линии Chinkou на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома)

Рис. 15 Сигналы на покупку (BUY) и продажу (SELL) от линии Chinkou на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в торговом терминале Quik.

Важное замечание, что свеча должна пересекать линию  Chinkou  целиком, а не тенью, а угол наклона линии Chinkou должен быть не менее 30 градусов. 

Есть мнение практикующих трейдеров, что наиболее сильным торговым сигналом от индикатора Ишимоку является пробой ценой линии Senkou Span 2 (Сенкоу спен 2) – выход из облака, потом идет сигнал от пересечения ценой линии Chinkou (Чинкоу), затем сигнал от пересечения линий Tenkan (Тенкан) и Kijun (Киджун).

Таким образом, если мы имеем несколько разных торговых сигналов от индикатора Ишимоку, то вероятность получить прибыль в данной сделке существенно возрастает.

Считается, что индикатор Ишимоку лучше всего работает на больших периодах, например, на дневных графиках, хотя его можно использовать и на часовых и 15-ти минутных периодах. В наших примерах мы использовали 15-ти минутные и 30-ти минутные графики цены.
Существует много подходов использования индикатора Ишимоку в трейдинге, мы рассказали Вам только о самых основных. Многогранность и универсальность индикатора Ишимоку требует тщательного изучения принципов его работы, но при этом и открывает большие возможности по эффективному применению его в торговле. 

Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть

Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.


Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader

Опубликовано 02-12-2021