Индикатор макди - MACD

Название этот осциллятор получил от аббревиатуры с  англ. Moving Average Convergence/Divergence (далее – MACD), что переводится на русский язык, как метод конвергенции/дивергенции скользящих средних. Создан MACD был Джеральдом Аппелем (Gerald Appel) в 1979году. Автор MACD занимался управлением деньгами и торговал на рынке более 30 лет.

Джеральд Аппель (Gerald Appel)

Джеральд Аппель (Gerald Appel)

Осциллятор MACD строится обычно ниже, под ценовым графиком, имеет типичный вид, как у многих осцилляторов, обладает собственной шкалой с горизонтальной нулевой осью, на рисунке она красного цвета.

Существует три вида представления MACD на графике цены: 
-    MACD в виде линий (Рис. 1 - красная и синяя линии);
-    MACD в виде гистограммы (Рис. 2 - красная гистограмма и синяя линия);
-    MACD Histogram (Рис. 3 - одна гистограмма).

Первые две MACD состоят их двух линий: самой линии MACD и сигнальной линии - MACD Signal (Рис. 1, 2). На рисунке 1 линия MACD имеет вид линии, а на рисунке 2 она же представлена в виде гистограммы. Чтобы представить линию MACD в форме гистограммы, нужно в окне настройки выбрать вид графика: Гистограмма (Рис. 2). Многие считают, что этот вид более удобный для восприятия.

Окно настроек и внешний вид MACD в виде линий на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале QUIK

Рис. 1 Окно настроек и внешний вид MACD в виде линий на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале QUIK

Окно настроек и внешний вид MACD в виде гистограммы на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале QUIK

Рис. 2 Окно настроек и внешний вид MACD в виде гистограммы на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале QUIK

Третий вид MACD Histogram рассчитывается, как разница между линиями MACD и MACD Signal, поэтому имеет свой собственный вид, существенно отличающийся от предыдущих видов MACD (Рис. 3).

Чтобы отобразить MACD Histogram на графике в терминале Quik, нужно правой кнопкой мыши на графике вызвать меню, выбрать «добавить график (индикатор)» и выбрать MACD Histogram (Рис. 3). Для того чтобы осциллятор отобразился в отдельном окне на графике, нужно выбрать «Новое Окно».

Добавление MACD Histogram на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале QUIK

Рис. 3 Добавление MACD Histogram на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале QUIK

Чтобы построить MACD на графике в терминале Quik, нужно правой кнопкой мыши на графике вызвать меню, выбрать «добавить график (индикатор)» и выбрать MACD (Рис. 4) и выбрать «Новое Окно».

Добавление MACD на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале QUIK

Рис. 4 Добавление MACD на графике фьючерса GZM2 (акции Газпрома) в терминале QUIK

В окне настроек в закладках «общие» и «параметры» можно настроить осциллятор, выбрать, например, цвет, вид графика, период расчета; по умолчанию выбрано 12 и 26 периодов (Рис. 5).

Настройка MACD в терминале QUIK

Рис. 5 Настройка MACD в терминале QUIK

В торговом терминале Meta Trader 4 MACD на график цены добавляется из раздела «Индикаторы» > Осцилляторы >MACD (Рис. 6). На графике MACD имеет вид черной гистограммы, а MACD Signal или сигнальная EMA - красной линии (Рис. 6).
 

Окно настроек и внешний вид MACD в терминале Meta Trader 4

Рис. 6 Окно настроек и внешний вид MACD в терминале Meta Trader 4

Расчетная формула для MACD выглядит следующим образом:

первый вариант: MACD = (ЕМАl(P) - EMAs(P))

второй вариант: MACD = (EMAs(P) - ЕМАl(P))
где: 
ЕМАl(P) - экспоненциальная скользящая средняя от цены с длинным периодом, по умолчанию период = 26.
EMAs(P) - экспоненциальная скользящая средняя от цены с коротким периодом, по умолчанию период = 12.
P – цена, обычно берется цена закрытия периода Close.
MACD Signal может рассчитываться по формуле экспоненциальной или простой скользящей средней. 

MACD Signal = ЕМАa (MACD)
MACD Signal = SMA (MACD)

где: 
SMA - простая скользящая средняя от MACD с коротким периодом, по умолчанию период = 9.
ЕМАa - экспоненциальная скользящая средняя от MACD с коротким периодом, по умолчанию период = 9.

Экспоненциальную скользящую среднюю мы разбирали в теме Moving Average, напомню, что в формуле ЕМА последним значениям цены придается более высокий вес. 

Первый вариант формулы MACD считается классической, в ней из длинной 26-ти периодной ЕМА вычитается короткая 12-ти периодная ЕМА. Позже появился второй вариант формулы MACD, в ней, наоборот, из короткой 12-ти периодной ЕМА вычитается длинная 26-ти периодная ЕМА.

Во многих торговых терминалах используется второй вариант формулы MACD.

MACD Histogram рассчитывается, как разница между значениями MACD и MACD Signal.

MACD Histogram = MACD – MACD Signal 

По своей сути MACD является улучшенной демонстраций двух скользящих средних (экспоненциальных или простых) и зрительно более наглядная и понятна для использования.

Торговые правила MACD 

Осциллятор MACD можно эффективно применять на любом из финансовых рынков: акции, фьючерсы, валютные пары и пр.
Давайте рассмотрим подробнее, какие торговые сигналы порождает MACD.


    1) MACD пересекает нулевую линию.
Если значения MACD - «столбики» выше нуля, то есть значения положительные, тогда тренд на рынке повышательный. Соответственно, если MACD ниже нулевой линии, то тенденция понижательная.
Сигналом к открытию сделки - покупки (BUY) является переход MACD из отрицательной зоны в положительную, то есть пересечение нулевой линии снизу вверх (Рис. 7). Сигнал на продажу (SELL) приходит тогда, когда MACD пересекает нулевую линию сверху вниз (Рис. 7). На графике эти моменты отмечены стрелками (Рис. 7).
 

Сигналы на покупку и продажу от осциллятора MACD на валютной паре AUD/USD в терминале Meta Trader 4

Рис. 7 Сигналы на покупку и продажу от осциллятора MACD на валютной паре AUD/USD в терминале Meta Trader 4

2) Пересечение MACD  и MACD Signal. 
Если MACD находится выше нуля и пересекает сигнальную линию MACD Signal (Рис. 8, красная линия) сверху вниз, то наиболее вероятен откат цен вниз, либо же изменение тренда на медвежий, такие моменты обозначены на графике зелеными овалами. Моменты выгодной продажи (SELL) отмечены на графике цены красными стрелками (Рис. 8). 

Если MACD находится ниже нуля и пересекает сигнальную линию снизу вверх, то наиболее вероятен откат цен вверх, либо же изменение тенденции на повышательную. Выгодные моменты покупки (BUY) отмечены на графике цены синими стрелками (Рис. 8). 
 

Сигналы на покупку и продажу при пересечении MACD и  MACD Signal на валютной паре GBR/USD в терминале Meta Trader 4

Рис. 8 Сигналы на покупку и продажу при пересечении MACD и  MACD Signal на валютной паре GBR/USD в терминале Meta Trader 4

3) Бычья дивергенция и медвежья конвергенция. 
Считаются сильнейшими торговыми сигналами, которые транслирует MACD. Такая ситуация может сигнализировать о двух возможных сценариях:
     - слабости текущего тренда;
     - изменение тренда на противоположный.

Теперь давайте более детально разберёмся в бычьей дивергенции и медвежьей конвергенции.

А)  Бычья дивергенция (расхождение) возникает тогда, когда новый ценовой максимум не подтверждён новым пиком MACD, поясним: если провести линии по вершинам цены и MACD (на рисунке это синие линии) и мысленно продлить их вправо -  в будущее, то линии расходятся, отсюда и название – расхождение (Рис. 9). После появления такой ситуации на графике валютной пары GBR/USD цена существенно упала. Выгодным моментом открытия короткой позиции - продажи (SELL) был момент снижения MACD ниже сигнальной линии - MACD Signal, на рисунке этот момент отмечен стрелкой (Рис. 9).
 

Бычья дивергенция цены и MACD на валютной паре GBR/USD

Рис. 9 Бычья дивергенция цены и MACD на валютной паре GBR/USD.

Б) Медвежья конвергенция (схождение) возникает тогда, когда новый минимум цены не находит подтверждения в виде нового минимального значения MACD, то есть, если провести линии по донышкам цены и MACD (на рисунке это синие линии)  и мысленно продлить их вправо - в будущее, то линии сходятся, отсюда и название – схождение (Рис. 10). Пример такой ситуации приведен на графике валютной пары AUD/USD, после чего цена резко выросла. Выгодным моментом открытия длинной позиции - покупки (BUY) стал момент роста MACD выше сигнальной линии - MACD Signal, на рисунке этот момент помечен стрелкой (Рис. 10).
 

Медвежья конвергенция цены и MACD на валютной паре AUD/USD

Рис. 10 Медвежья конвергенция цены и MACD на валютной паре AUD/USD

Мы привели примеры бычьей дивергенции и медвежьей конвергенции, где линии проведены по 3 точкам: 3 вершинам и 3 донышкам. На практике может быть и 2 и 3 и 4 точки, обычно считается, чем больше точек, тем надежнее сигнал. 

При этом важно знать, что наличие бычьей дивергенции или медвежьей конвергенции говорит, прежде всего, о слабости действующего тренда и реже о смене тренда на противоположный.

4) Комбинирование сигналов MACD.
Принцип комбинирования сигналов очень простой: чем больше сигналов мы имеем, тем выше вероятность получения прибыли от сделки. Поэтому, если от MACD поступает несколько сигналов, то это повышает шансы на успех в торговле.

Торговые сигналы от MACD Histogram идентичны сигналам самого MACD, поэтому все вышеизложенное может быть применимо и к MACD Histogram.

Но у MACD Histogram есть свои особенности.

MACD Histogram может подавать опережающие сигналы, например, начать расти, когда цена еще падает. Такой пример приведен на графике фьючерса РТС (RIM2). Мы видим, что MACD Histogram начала расти задолго до начала роста цены. Выгодным временем покупки (BUY) был момент повышения MACD Histogram выше нулевой оси и одновременный рост цены (Рис. 11).

Опережающий сигнал на покупку от MACD Histogram на графике фьючерса RIM2 (индекса РТС) в терминале QUIK

Рис. 11 Опережающий сигнал на покупку от MACD Histogram на графике фьючерса RIM2 (индекса РТС) в терминале QUIK

Другой пример приведен на рисунке 12. MACD Histogram начала падать задолго до снижения самой цены. Выгодным периодом продажи (SELL) стал момент снижения MACD Histogram ниже нулевой оси и одновременное понижение цены (Рис. 12). 

Опережающий сигнал на продажу от MACD Histogram на графике фьючерса RIM2 (индекса РТС) в терминале QUIK

Рис. 12 Опережающий сигнал на продажу от MACD Histogram на графике фьючерса RIM2 (индекса РТС) в терминале QUIK

Считается, что MACD Histogram открывает более глубокое представление  баланса сил между «быками» и «медведями», чем сама MACD. 

Есть мнение, что MACD значительно снижает недостатки, присущие скользящим средним. Однако, MACD так же, как и скользящая средняя, существенно лучше работает в условиях сильного тренда, но с наступлением консолидации (бокового движения) на рынке у нее возрастает количество ложных сигналов.

Этот интересный и разносторонний осциллятор MACD дает много поводов заняться им серьезно, так как может быть весьма полезен в трейдинге.

Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть

Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.


Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader

Опубликовано 02-12-2021