Краткий мануал торгового робота Octopus Trader: интерфейс, бумаги, размер позиции, управление размером позиции, стоп профит, таймер, риски и другие настройки

 

Содержание:

- Краткое описание

- Описание интерфейса 

- Выбор бумаг - фин. инструментов

- Торговые тактики

- Направление торговли и вкл/откл торговли

- Прописывание идентификаторов

- Размера позиции

- Управление размером позиции 

- Тейк-профит

- Стоп-лосс 

Скользящий стоп

Перенос в безубыток

- Автозапуск компьютера, Quik робота!!!

- Счет и ограничение рисков

- Виртуальная торговля

- Скрипт робота в Quik-е

- Важные особенности

- Рекомендации

- Типичные ошибки                                                                                                      

Полное руководство пользователя 


Краткое описание

Обновленная и модернизированная версия уже известного торгового робота SuperADX. Добавлены новые торговые тактики, а так же новые опции и возможности: новые варианты управления капиталом, система виртуального тестирования, статистика сделок и другие фишки. Использовать бота можно вместе с торговым терминалом Quik, торговать акциями (российскими и американскими), фьючерсами и валютами на бирже ММВБ.                                                                                              

В основе торговых алгоритмов зашиты ценовые патерны и комбинация индикаторов и осцилляторов. Используются следующие популярные индикаторы технического анализа: AMA, ATR, MA, Alligator, ADX, Bears Power, Bulls Power, Bollinger Bands, MACD, Fractals, Parabolic SAR, Stochastic, TRIX, Ichimoku и др. На их основе, а так же других торговых подходов имеются 24 проверенных торговых тактики. Тактики делятся на 1) трендовые или трендследящие 2) боковые или контртрендовые 3) универсальные.

Дополнительно к роботу предоставляется специальная Excel-утилита IndiQUIX, - кто владеет Excel может создавать и торговать свои собственные торговые алгоритмы на бирже. 

Программа Octopus Trader рассчитана и будет полезна и трейдерам и инвесторам. Трейдеры могут торговать бумагами как внутри дня, так и переносить позиции на следующий день. Инвесторы смогут использовать данного биржевого робота для набора позиций по более низкой цене или на выгодных уровнях. И те и другие смогут наблюдать свою статистику торговли.                                       

Данный робот - софт для фондового рынка является готовой и полноценной торговой системой (ТС), обладающим всеми ее составляющими:

1) Торговый метод или торговые тактики (необходимая составляющая успеха в трейдинге)

2) Защитные заявки: стоп-лосс и тейк-профит, скользящий стоп (необходимы при работе с плечом)

3) Управление размером позиции: объем позиции для каждой конкретной сделки (необходимая составляющая успеха в трейдинге)

4) Управление и контроль рисков (необходимая составляющая успеха в трейдинге)  


Разрабатывается с 2010 года.

                                                   


Описание интерфейса                                                             

1 - поиск и выбор бумаг
2 - имена идентификаторов для прописывания на графиках в Quik-е 
3 - списки бумаг для торговли
4 - максимальный размер позиции
5 - управление размером позиции
6 - выбор торговой тактики
7 - выбор направления и способа торговли
8 - настройка тейк-профита
9 - настройка стоп-лосса
9' - настройка скользящего стопа
9'' - перенос в безубыток
10 - настройка торгового плана
11 - выбор счета и лимиты на капитал
12 - список торговых сигналов
13 - мульти-кнопка Добавить/Сохранить и
14 - кнопка Удалить
15 - мульти-кнопка Запустить/Остановить
16 - мульти-кнопка Закрыть позиции
17 - мульти-кнопка Снять заявки
18 - настройка уведомлений
18' - настройка автозапуска Quik-а
19 - закладка статистики по виртуальным сделкам
20 - закладка статистики по реальным сделкам
21 - автозапуск!!!


                    


1 - Выбор бумаг для торговли

Начинайте вводить название и выбирайте из предложенного списка и далее нажимайте кнопку добавить/сохранить.
 


Существуют три отдельных списка бумаг: для реальной и виртуальной торговли, а также список неактивных бумаг, т.е. отключенных от торговли.

 


2 - прописывание идентификаторов на графиках в Quik-е

Чтобы робот начал торговать выбранные торговые тактики, надо прописать в Quik-е - идентификаторы для индикаторов и осцилляторов, входящих в торговый алгоритм.

Щелкните два раза на название идентификатора в роботе (оно выделится автоматически), скопируйте и вставьте в Quik.

Сокр. название в роботе:

ADX - ADX
AC – AC
AO – AO
AMA - AMA
AMA тренд - AMA_TREND
Alligator – ALLIG
Alligator тренд – ALLIG_TREND
Average True Range (ATR) - ATR
Bollinger Bands - BOLL
Bulls Power - BULLS
Bears Power - BEARS
Parabolic SAR - PSAR
Parabolic SAR стоп - PSAR_STOP
Fractal - FRACT
Fractal стоп - FRACT_STOP
Ichimoku - ICHIM
MACD - MACD
MACD Histogram - HMACD
Moving Average - MA
Moving Average тренд - MA_TREND
Moving Average стоп - MA_STOP
Price - PRICE
Price Channel - PC
Price Channel стоп - PC_STOP
Stochastic - STOCH
TRIX - TRIX

 


4 - Размер позиции

Робот будет торговать на тот размер позиции (лот, контрактов или в % от вашего капитала), который вы указали в окне Max размер позиции.

Если вы используете метод Усреднение и пирамида по ATR 3 шага, то минимальный размер (лотов) = 7 (1+2+4).

Если вы используете метод Усреднение и пирамида по ATR 5 шага, то минимальный размер (лотов) = 31 (1+2+4+8+16).

ВАЖНО! рассчитывайте размер позиции так, чтобы у вас всегда оставался запас капитала на счете.
 


5 - Управление размером позиции (методы управления капиталом)

1 - нет
2 - выбирает из нескольких виртуальных тактик оптимальную и эффективную тактику и включает ее в реальную торговлю
3 - метод Мартингейла
4 - метод антиМартингейла
5, 6 - усрелнение и пирамида по ATR (3 и 5 шагов) - одни из лучших методов управления размером позиции.
 

 


Практика доказала эффективность метода Усреднение и пирамида по ATR 3 и 5 шагов.

3 шага - лучше использовать после существенной коррекции цены от своего основного тренда.

5 шагов - можно использовать практически в любые моменты, даже вблизи максимумов на рынке.

 


6 - выбор торговой тактики

21 - список торговых тактик
22 - описание торговых тактик
23 - регулировка чувствительности открытия/закрытия позиции (Высокая - позиция открывается/закрывается в моменте, Средняя или Низкая - открывается/закрывается по окончанию свечи/бара)
24 - дополнительные настройки.

ВАЖНО! Выбирайте ту тактику, которая вам понятна.

Рекомендуемые трендовые тактики: 10, 14, 15, 22.

Рекомендуемые контртрендовые тактики: 6, 9, 18, 20.

Выбор тактика - это лишь 50% успеха, также важен выбор размера позиции, метода управления размером позиции, а также стоп-лосс и тейк-профит.
 


7 - выбор направления и способа торговли
 

"Long" - только длинная торговля, торговля при росте рынка.

"Short " - только короткая торговля, торговля при снижении рынка.

"Long/Short" - длинная и короткая торговля.

"Защита стопами" - вы можете в ручную открываете позицию, а робот будет выставляет защитные заявки: стоп и профит.

"Не работать" - инструмент переносится в список неактивных бумаг, так стоит делать в периоды паузы или перерыва в торговле.
 


8 - настройка тейк-профита

Можно выбрать размерность из 3-х вариантов: %, пункты и ATR.

Рекомендуется использовать пункты или ATR а соотношение профит/стоп 2:1 или 3:1 или 5:1.

 

Можно использовать частичное закрытие по профиту, - работает примерно как скользящий стоп. Следует прописать в окно "Тейк-профит".

Пример 1: 20% при +2ATR; 30% при +3ATR; 50% при +4ATR                                                                   

Пример 2: 50% при +2ATR; 30% при +3ATR; 20% при +4ATR                                                                                               

ВАЖНО! если вы используете усреднение и пирамида по ART (3 шага), тогда первая часть профита должна быть больше 3ATR, а остальные еще больше, т.к. пирамида наращивается при первых 1 и 2 ATR                      

Пример 1: 20% при +3.5ATR; 30% при +4ATR; 50% при +6ATR.

Пример 2: 50% при +3.5ATR; 30% при +4ATR; 20% при +6ATR.


Еесли вы используете усреднение и пирамида по ART (3 шага, 5 шагов), то там существует свой механизм скользящего стопа или профита: при срабатывании всей пирамиды, стоп-лосс встает на безубыток и дальше подтягивается только в сторону профита.


9 - настройка стоп-лосса

Можно выбрать размерность из 3-х вариантов: %, пункты и ATR.

Рекомендуется использовать пункты или ATR а соотношение профит/стоп 2:1 или 3:1 или 5:1.

Имеется умный стоп - локальный стоп в программе, который может срабатывать с задержкой до 300 секунд.

 


Настройка скользящего стопа

Существует 5 (пять) вариантов скользящего стопа: Параболик, Фрактал, Moving Average, Мин./Макс. 3-х баров и Price Channel.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Выбирайте тот вариант, который вы хорошо понимаете.

По умолчанию скользящий номинирован в %, чтобы выбрать другой вариант размерности: пункты или ATR и условия активации, установите в окне цифру 1 и нажмите кнопку сохранить, тогда станет доступной окно настроек.

ВАЖНО! Если используете усреднение и пирамида по ATR (3 и 5 шагов), тогда скользящий лучше не использовать, т.к. в данном алгоритме существует свой механизм скользящего: при  срабатывании всей пирамиды, стоп-лосс встает на безубыток и дальше подтягивается только в сторону профита.
 


Перенос в безубыток

Если установить галочку в чек-бокс Перенос в безубыток, то включится алгоритм безубытка. В настройках можно указать условия переноса в безубыток, например при уровне 1-1,5 от размера стоп-лосса. С помощью отступа от цены входа безубыток можно увеличить еще больше - превратив по сути в профит.

ВАЖНО! Если используете усреднение и пирамида по ATR (3 и 5 шагов), тогда безубыток лучше не использовать, т.к. в данном алгоритме существует свой механизм безубытка: при  срабатывании всей пирамиды, стоп-лосс встает на безубыток.

 

Автозапуск компьютера и Quik с помощью робота Octopus Trader, планировщика заданий или BIOS

Настроив автозапуск в роботе: открытие и закрытие Quik, переход компьютера в режим Сна и настроив автозапуск компьютера в планировщике заданий можно полностью автоматизировать процесс запуска/отключения компьютера, Quik и робота в нужное вам время.

ВАЖНО! Квик несовершенная программа, как и робот. Иногда квик теряет некоторые данные, а робот не видит данные с графика и может не открывать позиции или открывать не корректно, поэтому чтобы не было проблем, обязательно включайте автозапуск в роботе Octopus Trader, чтобы робот чистил Quik от старых файлов.                                                              

Как с помощью биржевого робота Octopus Trader и планировщика заданий или BIOS настроить автостарт и отключение компьютера и терминала Quik в нужное время смотрите видео ниже.

                                                            


10 - настройка торгового плана (таймер запуска и лимиты на отдельный инструмент)

Предварительно указав инструмент в списке, можно указать время начала и окончания торговли робота, с условием закрытия всех позиций.

Указав макс. убыток и макс. прибыль можно ограничить потери и вовремя зафиксировать прибыль по выбранному инструменту.

ВАЖНО! не ставьте очень маленькие значения, будет сложно торговать.

 


11 - выбор счета и ограничение рисков

Предварительно указав инструмент в списке, можно выбрать для него реальную или виртуальную торговлю.

Указав макс. убыток, макс. прибыль, скользящий стоп, минимальный уровень баланса можно ограничить потери и вовремя зафиксировать прибыль на счете.

Рекомендуемые средние значения лимитов на капитал: макс. убыток 2%, макс. прибыль 5%.
 



13 - мульти-кнопка Добавить/Сохранить и
14 - кнопка Удалить


После внесения изменений в настройки, обязательно сохраняйте их (13) и перезапускайте робота кнопкой Остановить/Запустить.

Если требуется совсем удалить бумага из списка торгуемых роботом, используйте кнопку 14.

 


15 - мульти-кнопка Остановить/Запустить

Следите, чтобы робот был запущен и имел соединение с QUIK, а большая серая мульти-кнопка имела статус "Остановить".


Виртуальная торговля

Предварительно добавив бумаги в общий список, вы можете их включать/отключать от торговли, добавлять в список реальной или виртуальной торговли.

Реальную торговлю можно вести по нескольким бумагам одновременно, но правило такое: одна бумага - одна торговая тактика.

Виртуальную торговлю можно проводить с более широкими возможностями, а именно: одну бумага можно торговать по нескольким торговым тактикам. Важно при добавлении одной и той же бумаги присваивать ей другое имя, например в конце добавлять цифру 1, 2, 3 и.т.д.
 


Важные особенности

1) Можно при открытой позиции менять параметры в самом роботе, он будет их использовать, главное после изменений нажимать кнопку - сохранить (1) и перезапускать робота кнопкой Остановить/Запустить (2).

2) Можно при открытой позиции менять тайм-фрейм (ТФ) и параметры индикаторов и осцилляторов в самом Quik-е, через несколько секунд робот сам "подхватит" новые параметры и будет их использовать в торговле.

 


Скрипт робота Octopus Trader в Quik-е, колонки "Сигнал" и "Действие" - это обратная связь робота вам, следите и читайте эти сообщения, так вы будете понимать, что происходит, что делает робот и есть ли проблемы.                                                                                                                                                      

Скрипт Octopus Trader


Рекомендации для роботрейдеров

1.    Начинайте торговать небольшим размером капитала и постепенно, при условии, что будет получать доход, увеличивайте объем. Начинайте торговать 1-2 лотами или контрактами и постепенно наращивайте объемы позиций по мере освоения робота. Пока у вас мало опыта, не торгуйте дорогими контрактами или акциями, типа фьючерс РТС или ГМК Норникель.
2.   Пока осваиваете робота не оставляйте его без присмотра на длительное время, более 2-4 часов.
3.    Начинать торговать роботом лучше после 11:00, т.к. к этому времени рынок определяется с направлением.
4.    Важные временные зоны или тайминг это: 11:30, 15:30, 17:30, 21:30 - если к этому времени робот заработал приличную прибыль, то разумно зафиксировать ее и сделать перерыв в торговле. Часто заработав прибыль, робот потом теряет ее, чтобы этого не было, после приличной прибыли (внутри дня 0,5-2%, несколько дней 5-10%), делайте перерыв в торговле, - закрывайте позиции и отключайте робота на 2-4 часа или на 1-3 дня.
5.    Используйте коррекции против основного тренда для открытия позиций, часто именно такие сделки самые выгодные и безопасные.
6.    Начинайте торговать роботом при условии, что на счете нет открытых позиций по выбранной в роботе бумаге, иначе робот может работать некорректно.
7.    Не торгуйте на счете вручную одновременно с роботом одними и теми же бумагами, т.к. это может вызвать ошибки в работе робота.  
8.    Не включайте робота в периоды биржевой паники, особенно когда Биржа ММВБ останавливает торги, т.к. это может привести к непредсказуемым последствиям для вашего капитала. Воздержитесь от торговли до более предсказуемого и понятного момента.
9.    Если вы торгуете на малых тайм-фреймах (ТФ): 5-30 минут и с коротким стоп, то не переносите позиции на следующий день, так как это повышенный риск для вашего капитала, - выходите в деньги.
10.    Не торгуйте весь день и все дни недели напролет. Для хорошего результатат достаточно торговать 2-4 часа в день и 2-3 дня в неделю. 
11.   Если торговля акциями не приносит положительного результата в связи с большими транзакционными издержками (комиссионные брокера и торговой системы), то попробуйте торговать фьючерсами на свой капитал без плеч, т.к. по ним издержки в разы меньше, чем по акциям.
12.    Если вы торгуете на свой капитал (не берете плеч) и торгуете акциями на больших тайм-фреймах (ТФ = день, неделя), то стоп не обязателен, он даже может вредить вашей торговле.

ВАЖНО! Для определения более точного направление торговли или куда торговать: в лонг или шорт? - ориентируйтесь на советника PIAdviser, или на 100-200 периодную скользящую среднюю или на направление тренда на сайте analytic-spy.com

 


Типичные ошибки

Одна из самых распространенных ошибок, когда робот пишет: Сессия закрыта. Иначе убедитесь, что снята галочка с фильтра параметров в Система->Заказ данных->Поток котировок для рынка SPBFUT".                                                       

Чтобы решить эту проблему в Quik_е зайдите в Система->Заказ данных->Поток котировок. В окне настроек выберите класс или рынок в левом окне (у меня выбран FORTS Фьючерсы), и если имеются галочки на фильтрах параметров и инструментах, то надо их снять.

 


Если описанное выше не решает проблему, то перезагрузите Quik и робота.                                                           

Если проблема не решается и после перезагрузки, тогда попробуйте перезаказать данные в Quik-е.

 


Надеемся, что данный материал поможет вам в освоении робота и сделает вашу торговлю удобной, стабильной, безопасной и более доходной.

Если хотите получить робота Octopus Trader в тестовый доступ - жмите кнопку ниже

 

Заявка на тестовый доступ

 

Опубликовано 12-03-2020