Нефть: выявление статистических закономерностей в биржевых ценах нефти
Зная статистические преимущество определенных дней месяца, дней недели и месяцев года, можно повысить вероятность получения положительного результаты при инвест-трейдинге. Используя биржевую статистику за 5 лет я рассчитал профит-фактор (PF) для дней месяца, дней недели и месяцев года отдельно для лонга и отдельно для шорта.
Профит-фактор (PF) - это статистической показатель надежности получения прибыли на основе исторических ценовых данных. PF = 1 равный единице является как бы точкой равновесия, то есть шансы получения прибыли или убытка равны или 50х50. Чем больше значение PF, тем выше вероятность получить доход. Имеет смысл начинать обращать внимание на значения при PF > 1.4.
Подробнее о профит-факторе - https://i-trading.ru/biblioteka-trejdera/sozdanie-torgovoj-sistemy-chast-16
Формула Профит фактора:
Где
PF – профит-фактор;
p(Win) – частота или вероятность прибыльных сделок;
p(Loss) – частота или вероятность убыточных сделок;
Win 1 (%) - cредняя величина прибыльной сделки в %;
Loss 1 (%) - cредняя величина убыточной сделки в %.
В таблице:
(PF +) - показывает вероятность получить прибыль при лонге (Long).
(PF -) - показывает вероятность получить прибыль при шорте (Short).
ВАЖНО! Надо понимать, что использование профит-фактора в инвест-трейдинге подразумевает, что вы соглашаетесь с одним из главных тезисов технического анализа: “Будущее будет похоже на прошлое”.
Для нефти получилась следующая статистика:
Дни месяца, когда существует высокая вероятность получить прибыль при шорте: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 24, 27, но особо высокие шансы выпадают на 2 и 4 числа месяца.
Дни месяца, когда существует высокая вероятность получить прибыль при лонге: 3, 16, 26, 29 числа месяца.
Дни недели не показали никаких особых преимуществ для лонга или шорта, за исключением понедельника, когда шансы получить прибыль при шорте существенно выше, чем при лонге.
Месяцы года, дали более интересные показатели.
Более высокие шансы заработать на шорте имеют месяца: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, т.е. осень начало зимы.
Высокую вероятность получить прибыль при лонге показали месяца: февраль, апрель, май, август.
ВАЖНО! Если день, месяц, день недели одновременно имеют высокий PF, то это еще больше увеличивает шансы. Например: 4 марта, понедельник = 3,3 и 1,4 и 1,5 - имеют высокие шансы получить прибыль при шорте.
Также было проведено исследование количества экстремальных падающий и растущий дней подряд. Получились такие результаты за 5 лет.
Количество падающих дней подряд: 10 дней - 1 раз, 9 дней - 1 раз, 8 дней - 1 раз, 7 дней - 4 раза, 6 дней - 11 раз, 5 дней - 6 раз.
Аномально много 6 дневных падений, их больше 5 дневных почти в 2 раза.
Количество растущих дней подряд: 7 дней - 3 раз, 6 дней - 5 раз, 5 дней - 8 раз
ВЫВОДЫ за 5 лет:
Высокие шансы получить прибыль на шорте имеют месяца: в превую очередь ноябрь, октябрь, январь, декабрь, в меньшей степени июль и март.
Высокую вероятность получить доход от лонга показали месяца: в первую очередь апрель, февраль, август, май.
Падала нефть дольше, чем расла, рекорд падения - 10 дней, рекорд роста - 7.
В среднем в год происходило почти два 6-ти дневных падения и одно 5-ти дневное, а также один 6-ти дневный рост.
Раз в полтора года происходило примерно одно 7-ми дневных падения и один 7-ми дневный рост.
За 5 лет один раз случились падение на 8, 9, 10 дней подряд, всего 3 раза.
Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть
Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.