Осциллятор Вильямса - Williams Percent Range (%R)
Процентный диапазон Вильямса Williams Percent Range (далее - %R) разработал Ларри Вильямс (Larry Williams) – один из самый известных и успешных трейдеров. Напомним лишь один факт, чтобы привлечь Ваше внимание к этому осциллятору – Ларри Вильямс сумел с 10 000 долларов США в течение календарного года заработать более 1 млн. долларов.
Ларри Вильямс (Larry Williams)
Осциллятор %R был впервые описан Вильямсом в 1973 году. Суть его в том, что он показывает уровень отклонения цены относительно диапазона максимума и минимума за расчетный период, а так же способен подтверждать направление текущего тренда и предупреждать о возможном его развороте.
Внешне осциллятор %R выглядит, как и обычный осциллятор – похож на синусоиду и имеет свою собственную шкалу, номинированную от 0 до -100. Но, по сравнению с другими осцилляторами, %R имеет перевёрнутую шкалу. Считается, что состояние перепроданности на рынке возникает, если значение осциллятора находится в нижнем диапазоне от -80% до -100%. Состояние перекупленности на рынке появляется, если значение осциллятора находится в верхнем диапазоне от - 20% до 0% (Рис. 1).
Уровни -20 и -80 являются лишь условными, так как их расположение на графике можно менять.
Рис. 1 Осциллятор %R на графике фьючерса индекс РТС в терминале QUIK
Чтобы добавить %R на рабочий график в терминале Metatrader 4, нужно зайти в раздел Индикаторы > Осцилляторы > и выбрать Williams Percent Range. Настройку осциллятора можно производить в специальном окне настроек, где можно поменять период расчета и стиль оформления (Рис. 2).
Рис. 2 Настройка %R в терминале Metatrader 4
Чтобы добавить %R на график цены в терминале QUIK, нужно правой кнопкой мыши на графике вызвать контекстное меню, выбрать «добавить график (индикатор)» далее выбрать Williams’ % Range и выбрать «Новое Окно» (Рис. 3).
Рис. 3 Добавление %R в терминале QUIK
В окне Настройки, в закладках «Общие», «Параметры», «Уровни» можно настроить осциллятор: цвет, период расчета, месторасположение уровней, стандартно -20 и -80 (Рис. 4).
Рис. 4 Настройка % R в торговом терминале Quik
Важно помнить, что уменьшение расчетного периода приводит к увеличению чувствительности, а это увеличивает количество ложных сигналов.
Расчетная формула %R:
где:
CLOSE (i) — текущая цена или цена закрытия;
MAX (HIGH (i — n)) — наибольший максимум за n-периодов;
MIN (LOW (i — n)) — наименьший минимум за n-периодов;
n – количество периодов (свечей), стандартно n = 10 или 14.
Торговые сигналы от %R
Напомним, что все осцилляторы – и %R не исключение – больше подходят для торговли на боковом рынке, в коридоре цен.
1) Перекупленность и перепроданность. Когда %R достигает вершины, то это указывает на то, что рынок перекуплен. Если %R падает до минимума, то это означает, что рынок перепродан. Если осциллятор %R находился в зоне перекупленности (Рис. 5, оранжевая зона), то есть выше значения -20, а затем развернулся и снизился ниже этого значения, то это сигнал на продажу - SELL (Рис. 5). Если осциллятор %R находился в зоне перепроданности Рис. 5, зеленая зона), то есть ниже значения -80, а затем перевернулся и вырос выше этого значения, то это сигнал на покупку - BUY (Рис. 5).
Рис. 5 Зоны перекупленности и перепроданности и торговые сигналы на покупку/продажу %R на паре GBR/USD в терминале Metatrader 4
Целью для фиксирования прибыли может служить противоположная граница осциллятора %R, для короткой позиции это -80, для длинной позиции это -20. При этом всегда следует помнить, что если на рынке развивается явный бычий или медвежий тренд, то осциллятор %R, может находиться в критических зонах (перепроданности и перекупленности) достаточно долго. Это видно на примерах приведенных ниже: при медвежьем тренде осциллятор %R находился в зоне перепроданности (Рис. 6), а при бычьем тренде осциллятор %R оставался в зоне перекупленности продолжительное время (Рис. 7).
Рис. 6 %R в зоне перепроданности при медвежьем тренде на графике индекс РТС в терминале QUIK
Рис. 7 %R в зоне перекупленности при бычьем тренде на графике индекс РТС в терминале QUIK
Ларри Вильямс писал, что во время сильного бычьего трендового движения осциллятор %R может держаться наверху (в зоне перекупленности) достаточно долго: неделю или дольше, а сам сигнал о перекупленности может выражать бычий настрой участников торгов. Аналогично, при сильном медвежьем тренде осциллятор %R может указывать на перепродажу днями и неделями, что может показывать медвежьи настроения среди участников торгов. Следует помнить и другое, что ни "быки", ни "медведи" не всесильны. Они редко способны устанавливать и удерживать экстремальные цены в течение многих дней подряд. Поэтому рано или поздно осциллятор %R перейдет из зоны перекупленности в зону перепроданности.
2) Расхождение осциллятора и цены. Важными торговыми сигналами являются расхождения движения цены и движения осциллятора в критических зонах – зонах перекупленности и перепроданности. Если кривая %R находится в зоне перекупленности и имеется бычья дивергенция (расхождение), а именно: новые максимумы у цены не подтверждаются новыми максимумами у осциллятора %R, то рекомендуется открывать короткую позицию - SELL (Рис. 8). Если кривая %R находится в зоне перепроданности и наблюдается медвежья конвергенция (схождение), то есть новые минимумы у цены не подтверждаются новыми минимумами у осциллятора %R, то рекомендуется открывать длинную позицию - BUY(Рис. 8).
Рис. 8 Сигналы расхождения цены и осциллятора %R на паре USD/JPY в терминале Metatrader 4
Сам момент открытия короткой позиции лучше совершать при снижении осциллятора %R ниже границы -20 на некоторую величину, а момент открытия длинной позиции делать при повышении осциллятора %R выше границы -80 на некоторую величину. Какую брать величину трейдер решает сам, эта величина зависит от уровня волатильности на рынке и ценовой динамики. Есть мнение, что порой лучше открывать позицию, когда осциллятор преодолел середину, то есть уровень -50. Еще раз заметим, что шкала осциллятора %R перевёрнута, и на первый взгляд кажется, что это лишь единственное отличие его от остальных типов осцилляторов.
Однако не был бы Ларри ЛАРРИ ВИЛЬЯМСОМ, если бы не заложил одну особенность в свой осциллятор. Считается, что этот осциллятор, находясь в критических областях (перекупленности/перепроданности), показывает отличную эффективность торговых сигналов, так как генерирует меньшее количество ложных торговых сигналов по сравнению с другими осцилляторами. В заключении хочется добавить, что Вы заслуженно оцените стремительность и точность сигналов, порождаемых этим осциллятором Ларри Вильямса, изучив его более подробно.
Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть
Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader
Наш телеграм канал (комьюнити)