История разработки фондового софта: первый в России торговый советник PIAdviser

Добрый день коллеги, друзья.

Хочу рассказать как проходил процесс и эволюция разработки программных продуктов или софта для биржи в ИТТ. Всё началось в 2000 году, к тому времени я уже накопил достаточный опыт трейдинга, как мне тогда казалось, чтобы создать что-то, что помогает в торговле на бирже акциями. На фондовый рынок я пришел в 1994 году, а трейдингом начал заниматься в 1997 году. К 2000 году у меня уже появились разные идеи, которые я страстно желал автоматизировать. Уже тогда я понял, что если научиться определять и разделять тренд и боковик и применять разные торговые тактики, то можно увеличить точность и эффективность торговли. Планы были сделать программу чисто для себя, чтобы самому ее использовать и эффективно торговать. 

Идея была примерно такая: по определенным параметрам - динамики движения цены за несколько дней определялась модель условно-бокового движения (УБД), основой для которой служила “большая свеча”. Далее рассчитывались 5 ценовых уровней: середина диапазона (MC), внутренний диапазон (SL, RL) и внешний диапазон (SSL, RRL)  и от этого уже выстраивается сам торговый алгоритм. Если цена не выходила за рамки внешнего диапазона (SSL, RRL), то использовались правила торговли для боковика, а именно внутри нижнего диапазона (SL, SSL) покупать, а внутри верхнего диапазона (RL, RRL) - продавать. Если же цена выходила за внешний диапазон (SSL, RRL), тогда применялись трендовые подходы: покупать при выходе вверх за RRL, а продавать, если цена снижается ниже SSL. Описание данной торговой системы есть в моей книге “Как заработать на рынке акций”.

UBD-1.jpg

Напомню, что тактики торговли при тренде и боковике противоположны, а именно: там, где при боковике надо продавать, при тренде - покупать, а там, где при боковике следует покупать, при тренде надо - продавать

Как я не спешил и старался, но программа создавалась долго, примерно 5 лет (с 2000 по 2005 год). За этом время параметры торговой системы (далее - параметры ТС) менялись, тестировались, проверялись сотни раз на разных акциях. В результате удалось подобрать некие средние параметры ТС, которые показали более-менее устойчивые финансовые результаты на истории.

В процессе работы у программы появилось название - Personal Investment Advisеr, сокращенно -  PIAdviser. Первый пробный релиз был выпущен в 2004 году, а устойчивая версия в 2005 году. Это был первый торговый советник от российских разработчиков, чем мы очень гордимся.

В арсенал советника входили: российские и американские акции, мировые индексы, фьючерсы, товары (сырье), валюты, позже появились ETF и крипатовалюта. Торговый советник получился достаточно сложным, в нем было организовано несколько торговых тактик (4 варианта), как для инвесторов, так и для трейдеров. 

pia-1.png


Внедрена система защитных заявок: стоп-лосс и тейк-профит. Реализована сложная система тестирования и оптимизации на истории, с возможностью менять и подбирать оптимальные параметры ТС.

pia-2.png

Нам удалось научить советника генерировать не только торговые сигналы, но и текстовые рекомендации, в которых пользователю сообщалось какой тренд сейчас развивается на рынке, что лучше покупать или выгодно продавать, какая активность или волатильность у активов, на каком уровне цены следует покупать и продавать и даже какая существует вероятность получить доход.

Ниже приводится пример текстовых описаний из советника.

pia-3.png

Думаю, если вы еще не пробовали этот советник, то стоит это сделать. 

Получить и опробовать торговый советник в течении 14 дней вы можете после регистрации на сайте ИТТ в личном кабинет, в разделе "Мой софт". 

Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.

Получился отличный продукт, который быстро завоевал популярность среди инвесторов и трейдеров. Я активно им пользовался и были успехи. Но потом, как это бывает мы вырастаем, получаем новые знания, новый опыт и нам уже чего-то не хватает. Хочется большего. Торговый советник был хорошо, но он же не робот, его рекомендации и торговые сигналы надо было заводит в торговый терминал QUIK, отслеживать их исполнение и выставлять стоп и профит. Автоматизация торговли уже "стучалась в дверь". Поэтому через 4 года после выпуска PIAdviser, в 2009 году появился первый торговый робот для QUIK.

Но об этом уже в следующей статье.
 

 


 

Опубликовано 01-21-2021