Размер позиции и запас капитала при трейдинге и инвестировании

Доброго дня, коллеги, друзья.

Хочу рассказать вам важную тему: размер позиции и запас капитала при инвестировании и трейдинге.

В биржевом роботе Октопус Трейдер в окне “макс. размер позиции” указывается максимальное количество контрактов или лотов для выбранный бумаги, которая находится в списке слева. Напомню, что акции торгуются лотами, а в лоте может быть до 10-ти тысяч акций, как например у акции ВТБ, поэтому нужно учитывать этот момент и соответственно, если у вас маленький счет то есть маленький капитал на счете и вы собираете торговать несколькими акциями, допустим 3, 4, 5 или 10, то вам надо выбирать акции недорогие. 

Как точно рассчитать стоимость лота акции? Для этого берем цену акций текущую и умножаем на количество акций в лоте (все данные берем из Quik), и у вас получится стоимость лота. Для небольших счетов, например 50-100 тыс. руб. рекомендую отбирать акции у которых лот стоит до 1000 ₽. Чем больше капитал, тем более дорогие лоты акций можно приобретать в портфель.

lots.jpg

Если денег совсем мало, то для торговли берите 3 акции, но по-хорошему надо брать 5, а лучше 10 акций. Портфель из 5 акции будет стоит 5000 руб., а портфель из 10-и акций может стоить 10 000 руб. Кажется, что это небольшие суммы по сравнению с капиталом на счете, но у вас всегда должен быть резерв - запас капитала. 

Зачем нужен запас? Этот запас нам нужен для того, чтобы иметь возможность покупать акции в случае, если их цена снизится - на случай просадки счета.
Конечно, большую часть времени акции растут, но бывает период когда акции снижаются в цене серьезно - это приводит к просадке счета. И у вас должен быть всегда запас капитала на этот случай.

Какой должен быть запас капитала? Практика показывает, что запас должен превышать начальный портфель минимум в 3, а лучше в 5-10 раз. Если умножить ваш начальный портфель на 5, то стоимость портфеля из 5-ти акций будет примерно равна 25000 ₽, если на 10, то 50 000 ₽. Зачем это нужно расскажу ниже.

Еще важный момент, если вы используете трейдинг или инвестирование и торгуете акциями, их следует отбирать по фундаментальным показателям. Конечно, вы можете взять любые акции которые есть на бирже и ими торговать, но все уже лучше отобрать их по фундаментально. 

Ниже приведу свое определения трейдинга и инвестирования, что бы всем было понятно о чем идет речь.

Трейдинг - торговля активами с периодом удержания от 1 до 30 дней, в качестве основного метода используется технический анализ + управление капиталом (УК).

Инвестирование - торговля активами с периодом удержания от 1 мес до 12 и более месяцев, основной методы: фундаментальный и технический анализ + УК.

Повторюсь, для маленьких счетов отбираем дешевые акции, а для больших более дорогие. Денег на счете должно хватать не только на весь портфель акций, а и на запас- резерв.

Для эффективной торговли и инвестирования требуется система управления размером позиции еще ее называют систему управления капиталом (УК). С ее помощью снижаются риски, а эффективность вырастает и первая покупка акций в портфель и цена ее покупки не имеет особого значения для будущей доходности вашего портфеля, так как за первой покупкой последуют 2, 3, 4, 5-я покупка. Для реализации этих покупок нам и нужен запас капитала, о котором мы писали выше. 

В торговом роботе Octopus Trader имеется набор методов УК, например: метод  мартингейла, антиМартингейла, выбор оптимальный тактики  по Ральфу Винсу, а также усреднения и пирамида по ATR 3 шага и 5 шагов. 

Напомню, что метод мартингейла - эта система открытие позиции с увеличением размера позиции после прибыльной сделке. А метод антиМартингейла наоборот -  уменьшение размера позиции после прибыльной сделке. 

Метод усреднение и пирамиды по ATR 3 и 5 шагов работает следующим образом, когда цена идет против нашей позиции мы в разы увеличиваем объем открываемых позиции - это агрессивное накопление или увеличение общей позиции - называется усреднение, а когда цена движется в нашем направлении, то есть у нас имеется бумажная прибыль, тогда размер позиции тоже увеличивается, но очень слабо или незначительно, чтобы его отличать от усреднения мы его назвали пирамида. Этот метод работает в обе стороны: сначала может идти усреднение, а потом пирамида и наоборот. Вопросы можете задавать в нашем телеграм-чате

Если вы используете метод усреднение пирамида, то для покупок (позиция лонг) надо брать акции (активы) имеющие выраженный растущий или боковой тренд.  Для продаж (позиция шорт) подходят акции (активы), которые находятся в падающем тренде. Надеюсь это понятно. 

Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader

Другие важные темы будут освещены в следующих статьях.

Опубликовано 01-20-2021