Скользящая cредняя или мовинг - Moving Average

Moving Average (далее — мовинг) - один из самых используемых и почитаемых индикаторов. 
Большинство видов мовингов были разработаны в 1970-х годах, когда скользящие средние считались очень сложным инструментом технического анализа. Кто придумал их неизвестно, видимо это плод коллективного творчества трейдеров.

Мовинг или MA - скользящая средняя показывает среднюю цену инструмента за определенный период времени. При расчете мовинги делается математическое усреднение цены инструмента за конкретный период. Так как цена меняется, то и ее среднее значение меняется, она либо растет, либо падает. MA строится на графике цены и имеет вид как на Рис. 1. 
 

MA на графике цены фьючерса SiM2 USD/RUB (доллар/рубль)

Рис. 1 MA на графике цены фьючерса SiM2 USD/RUB (доллар/рубль) в терминале Quik


Чем больше период, за который вычисляется MA, тем более сглаженный вид имеет линия MA. На графике 2 представлены две MA, одна 9-ти периодная, т.е. за 9 свечей (Рис. 2, MA, 9), вторая 35-ти периодная, т.е. за 35 свечей (Рис. 2, MA, 35). Скользящая средняя (MA) облегчает визуальное наблюдение за активностью инструмента (валюты, акции, фьючерса и т.д.), уменьшая статистические шумы – случайные взлеты и падения цены. 

9-ти и 35-ти периодные MA на графике цены фьючерса SiM2 USD/RUB (доллар/рубль)

Рис. 2 9-ти и 35-ти периодные MA на графике цены фьючерса SiM2 USD/RUB (доллар/рубль) в терминале Quik


Слова: сглаженный или сглаженная, могут иметь двойной смысл, первый вариант – сглаженный вид, второй вариант - средняя или усредненная,  преобразованная, то есть математически рассчитанная.    

По направлению MA можно судить о том, куда движется цена. Если MA растет примерно под углом 45 градусов и больше к горизонту, то на рынке присутствует повышательный тренд (Рис. 3, зеленая стрелка вверх), если MA снижается примерено под углом -45 градусов и больше к горизонту, то на рынке развивается понижательный тренд (Рис. 3, розовая стрелка вниз), а если же MA имеет незначительный угол наклона к  горизонту, то на рынке присутствует боковое движение (Рис. 3, синяя стрелка по линии горизонта).

Определение направление тренда цены по углу наклона MA на графике цены фьючерса SiM2 USD/RUB (доллар/рубль)

Рис. 3 Определение направление тренда цены по углу наклона MA на графике цены фьючерса SiM2 USD/RUB (доллар/рубль) в терминале Quik

Чтобы добавить MA на рабочий график в терминале Мета трейдер, нужно зайти в раздел Индикаторы > Осцилляторы > Moving Average (Рис. 4). Настройка индикатора происходит через специальное окно, здесь можно выбрать:  расчетный период  или количество свечей, по которому будет рассчитываться MA, метод расчета, (по умолчанию simple - простой) и цену, по которой идет расчет (по умолчанию close). Выбор параметров индикатора зависит от используемой торговой стратегии и опыта трейдера (Рис. 4). 

Окно для настройки MA в торговом терминале Metatrader 4

Рис. 4 Окно для настройки MA в торговом терминале Metatrader 4

Чтобы добавить индикатор MA на график цены в торговой системе Quik, нужно вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на графике, выбрать «добавить график (индикатор)», выбрать Moving Average и выбрать Окно 1 (Рис. 5). 

Окно для настройки MA в торговом терминале Quik

Рис. 5 Окно для настройки MA в торговом терминале Quik

В наших вышеприведенных примерах на рисунках 1, 2, 3, 4, 5 представлена простая SMA.

Всего существует 5 (пять) основных типов мовингов:

Простая скользящая средняя - Simple Moving Average (SMA).
Экспоненциальная скользящая средняя - Exponential Moving Average (EMA).
Сглаженная скользящая средняя - Smoothed Moving Average (SMMA). 
Линейно-взвешенная скользящая средняя - Linear Weighted Moving Average (LWMA).
Еще есть адаптивная скользящая средняя — AMA.

Подробно, о принципе расчета мовингов, рассказывается в главе: «Тренды и циклы». Ниже мы приведем лишь главные формулы для расчета четырех типов MA. 

Расчетные формулы MA:

    1) Простая скользящая средняя (SMA)

SMA

Где: 
    SUM — сумма; 
    CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода; 
    N — количество периодов (свечей), по которым идет расчет индикатора.
    2) Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

EMA

Где: 
EMA (n) t  - значение экспоненциального скользящего среднего n-го порядка в точке  (последнее значение в случае временного ряда); 
EMA (n) t-1 - значение экспоненциального скользящего среднего n-го порядка в точке  (предыдущее значение в случае временного ряда); 
EMA (n-1) t - значение экспоненциального скользящего среднего n-1-го порядка в точке  (последнее значение в случае временного ряда); 
альфа - сглаживающая константа или весовой коэффициент.

    3) Сглаженная скользящая средняя (SMMA)

SMMA

Где: 
    SMMA (i - 1) — сглаженная скользящая средняя предыдущей свечи; 
    SMMA (i) — сглаженная скользящая средняя текущей свечи (кроме первого);  
   CLOSE (i) — текущая цена закрытия; 
    N — количество периодов (свечей), по которым идет расчет индикатора.


    4) Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

LWMA

Где:
    SUM — сумма; 
    CLOSE(i) — текущая цена закрытия; 
    SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов; 
    i, N – весовой коэффициент; 
    N — период сглаживания.
Пример: для линейно-взвешенной скользящей средней с периодом 5 формула будет выглядеть следующим образом:

LWMA

Close (1), Close (2), Close (3), Close (4), Close (5)— цены закрытия пяти последующих свечей;


Главным отличием всех четырех типов MA, приведенных выше, являются различные весовые коэффициенты, используемые в формулах, чтобы придать, как правило, последним значениям цены более высокий вес.  Например, у SMA все цены рассматриваемого периода равновесны, а у EMA и LWMA более весомые последние цены, следовательно, их влияние на конечное значение индикатора MA значительно более сильное, чем у SMA.

Торговые сигналы от MA

1) Пересечение MA и цены - это самый простой и часто используемый метод торговли с MA. 

Если цена находится выше мовинг, то предполагается, что на рынке присутствует бычий тренд. Момент открывать длинную позицию (BUY) наступает тогда, когда цена пересекает MA снизу вверх. Но не стоит забывать и про угол наклона. При этом мовинг должна расти под углом примерно 45 градусов и более (Рис. 6).                                      

Если цена располагается ниже MA, то предполагается, что на рынке развивается медвежий тренд. Момент открывать короткую позицию (SELL) наступает тогда, когда цена пересекает MA сверху вниз. При этом MA должна падать под углом примерно -45 градусов и более к горизонту (Рис. 6).

Если угол менее +45 и -45 градусов, то торговый сигнал считается слабым и  его можно игнорировать.  

Мовинги не могут обеспечить вхождение в рынок на минимумах, а выход на максимумах. Она позволяет торговать в соответствии с текущей тенденцией, всегда запаздывая: покупать после того, как цены достигли дна, и продавать вскоре после образования вершины.

Примеры сигналов на покупку и продажу от SMA на графике цены пары EUR/USD

Рис. 6 Примеры сигналов на покупку и продажу от SMA на графике цены пары EUR/USD в терминале Metatrader 4

Чем больше расчетный период, тем менее чувствительная MA и меньше торговых сигналов она генерирует. И наоборот, чем меньше расчетный период, тем более чувствительная MA и тем больше торговых сигналов она будет подавать.  

В итоге получается, что большая MA (с большим периодом) часто запаздывает и пропускает выгодные торговые моменты, а маленькая MA (с маленьким периодом), наоборот, подает много ложных торговых сигналов, что приводит к убыткам. 

Чтобы улучшить работу MA, стали использовать не одну, а две MA с разными периодами. 
   
2) Пересечение двух MA.

Использование двух MA с разными периодами позволяет улучшить качество торговых сигналов и снижет количество убыточных сделок. Например, можно использовать две экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average) с периодами 8 и 18 (EMA_8 и EMA_18). Короткая EMA_8 – зеленая линия на графике 7, длинная  EMA_18 – синяя линия на графике (Рис. 7). 

Если короткая EMA_8 (зеленая линия) пересекает длинную EMA_18 (синяя линия) снизу вверх, то это сигнал на покупку (BUY), а если короткая EMA_8 (зеленая линия) пересекает длинную EMA_18 (синяя линия) сверху вниз, то это сигнал на продажу (SELL). 

Примеры сигналов на покупку и продажу от EMA_8 и EMA_18 на графике цены фьючерсного контракта RIM2 (индекс РТС)

Рис. 7 Примеры сигналов на покупку и продажу от EMA_8 и EMA_18 на графике цены фьючерсного контракта RIM2 (индекс РТС) в терминале QUIK

При этом важно не только пересечение двух MA, но и угол наклона MA к горизонту. При сигнале на покупку угол должен быть более 45 градусов, а при сигнале на продажу угол должен быть более 45 градусов. 

Скользящие средние – самый визуально простой и понятный индикатор технического анализа, поэтому он очень популярен в среде трейдеров. Скользящие средние часто являются составной частью более сложных индикаторов и индивидуальных торговых систем.

Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть

Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.


Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader

Опубликовано 02-09-2021