Технический анализ: типы графиков и тайм-фреймы

При техническом анализе мы работаем с биржевыми данными: ценой открытия, ценой закрытия, максимальной и минимальной ценой и объемом торгов. Наиболее простым и универсальным способом для отображения и анализа таких данных является график. Все графики, использующиеся в техническом анализе, объединяет то, что по горизонтальной оси отсчитывается время, а по вертикальной оси – цена.

Периоды времени, за которые на графике объединяют цены в одном символе (точке на линейном графике, баре, свече) называют временными интервалами или таймфреймами. Например, временной интервал в 10 минут объединяет важные изменения цены за 10 минут. Обычно используют следующие временные интервалы:  месячный, недельный, дневной,  60, 30, 20, 15, 10, 5, 1 - минутный и тиковый. Тиковый – это самый маленький временной интервал, равный  одному значению цены. На рисунке 1 и 2 мы рассмотрим один и тот же график цены с разными таймфреймами 1 минута и 10 минут.

На на рис. 2' - представлен график объема торгов.

График цены и объема, 1 минута

Рис. 1 График цены и объема фьючерса Газпрома с тайм-фреймом 1 минута

График цены и объема, 10 минут

Рис. 2 График цены фьючерса Газпрома с тайм-фреймом 10 минут

График объема

Рис. 2' График объема торгов
 

Линейные графики.

Самый простой тип отображения цен - линейный график. Он представляет собой линию, которая проводится на основе цен закрытия (цены последней сделки в таймфрейме) за определенный таймфрейм. На рисунке 3 мы показали линейный график изменения цены индекса РТС на таймфрейме, равном 1 минуте.

Линейный график цены

Рис. 3 Линейный график цены индекса РТС

Бары.

Бары – это широко применяемый тип графиков, изобретенный трейдерами США. Бары (Рис. 4) – это отрезки, верхняя точка которых указывает на максимальную цену, а нижняя – на минимальную цену. Левая горизонтальная полочка – цена открытия, а правая – цена закрытия.

Цена открытия – это цена первой сделки на начало таймфрейма, цена закрытия – цена последней сделки на конец  таймфрейма, минимальная цена – это самое низкое значение цены за данный таймфрейм, а максимальная цена – самое высокое значение цены за данный таймфрейм. Если брать таймфрейм равный одному дню, то ценой открытия считается цена первой сделки на начало торговой сессии (для ММВБ это 10-00), а ценой закрытия является цена последней сделки торговой сессии (для ММВБ это 18-45).

Отображение цены в виде баров

Рис. 4 Отображение цены фьючерса Газпрома в виде баров

Японские свечи.

Их применение началось еще в средние века в Японии при торговле рисом.  На сегодня это самый популярный метод графического отображения цен.

Разница между ценами открытия и закрытия изображается в виде прямоугольника, который образует тело свечи (Рис.5). Для падающего рынка верхняя сторона прямоугольника – это цена открытия, а нижняя – цена закрытия. В этом случае тело свечи закрашивается темным цветом. Если рынок растет, то нижняя сторона прямоугольника - это цена открытия, а верхняя сторона - это цена закрытия. В этом случае тело свечи белое. Минимальная цена отображается в виде линии, проведенной снизу от тела свечи, максимальная цена отображается в виде линии, проведенной сверху от тела свечи, эти линии называются тенями свечи. Если брать таймфрейм равный одному дню, то ценой открытия будет являться цена первой сделки на начало торговой сессии, а ценой закрытия будет являться цена последней сделки торговой сессии. 

Японские свечи, описание

Рис. 5 Японские свечи

Если цены закрытия и открытия близки или равны между собой, то такая свеча называется додж, и представляет собой крест. На рисунке 6 приведены примеры свечей из торгового терминала Quik: додж (цена открытия близка к цене закрытия), белая свеча – бычья (цена закрытия выше цены открытия) и темная свеча – медвежья (цена открытия выше цены закрытия).
 

Цена в виде японских свечей

Рис. 6 Цена в виде японских свечей

Разновидностью японских свечей являются «объемные свечи», при их построении учитывается еще и объем продаж (Рис.7). Чем больше объем продаж, тем толще тело свечи, тем она значимее.

Объемные свечи

Рис. 7 Объемные свечи

Крестики-нолики.

В  графическом отображении цены в виде крестиков-ноликов уже заложен элемент анализа. В отличие от баров и свечей, в построении этого графика учитывается только цена закрытия. Движение цены наверх отмечается на графике крестиком «Х», а движение цены вниз – ноликом «0». Если в течении таймфрейма цена повышается и понижается несколько раз, то эти изменения фиксируются столбцом из крестиков и ноликов. В этом виде графиков время обычно не учитывается, а фиксируются только изменения ценовых движений. В зависимости от интенсивности движения цены каждая колонка может представлять собой временной интервал как в несколько минут, так и в несколько дней. Размер клетки, в которой рисуется крестик или нолик, это настройка графика,- единица изменения ценового движения (количество пунктов, на которое должна измениться цена). Если изменение цены меньше размера клетки, то крестик или нолик вообще не ставится. Например, возьмем размер клетки равный 5. Если цена выросла на 5 р., то ставится один «Х», если еще выросла на 10 р., то ставится еще два «Х» в один столбец, если затем цена выросла на 1 р., то «Х» не ставится.  Если далее пошло падение цены, и цена упала на 10 р., то в новом столбце мы ставим два «0», если цена продолжает падать и упала еще на 5 р., то под этим «0» в этом же столбце ставим еще один «0». Если затем пошел рост, то начинаем ставить «Х» в следующем новом столбце. На рисунке 8 изображена цена акций Газпрома в виде крестиков-ноликов и японских свечей за один и тот же период времени.

График цены в виде крестиков-ноликов и японских свечей

Рис. 8 График изменения цены акций Газпрома в виде крестиков-ноликов и японских свечей

График крестики-нолики можно строить в различных программах, например в MetaStock, но, к сожалению, в торговом терминале Quik его нет.

Преимуществом данного вида графиков является то, что незначительные колебания цен игнорируются. Недостатком этого вида анализа является то, что он не подходит для скальперов, так как дает хорошие сигналы лишь на долгосрочных и среднесрочных периодах торговли.

Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть

Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.


Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader

Опубликовано 01-29-2021