Торговая система луч Элдера - Elder Ray

Систему Elder Ray, или Луч Элдера, разработал Александр Элдер в 1989 году. Автор родился в СССР, эмигрировал в США и уже в Америке создал компанию Financial Trading Seminars, Inc. (Нью-Йорк), которая занимается подготовкой и обучением специалистов в сфере трейдинга.

Александр Элдер

Система луч Элдера (далее - ЛЭ) ещё называют «биржевой рентген», потому что автор считает, как врач используя лучи Рентгена, чтобы увидеть под кожей строение костей, так и трейдер, используя луч Элдера, может увидеть силу медведей и быков в потоке биржевой информации. 
    ЛЭ — данная система объединяет 3 (три) инструмента: двух осцилляторов (Bulls Power, Bears Power) и одного трендового индикатора – экспоненциальной скользящей средней (ЕМА). Поэтому, по своей сути Луч Элдера – это уже полноценная готовая торговая система. 
    Напомню, что торговая система – это систематизированная торговля, при которой открытие и закрытие позиций происходит по определенным торговым правилам или торговым сигналам. 

     Облик Луча Элдера представлен на рисунке 1, наличие тренда на рынке показывает экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА), осциллятор Bulls Power отражает мощь быков, а осциллятор Bears Power указывает силу медведей. 

Рис. 1 Луч Элдера в терминале Quik

Расчетные формулы Луча Элдера:
1) Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)

где:
EMA(n), t - последнее значение EMA n-го порядка;
EMA(n), t-1 -  предыдущее значение EMA n-го порядка;
EMA(n-1), t -  последнее значение EMA порядка n-1;
альфа – весовой коэффициент;    
n – количество периодов (свечей), стандартно n = 13.

Подробное описание экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) приведено в главе Moving Average (MA).

2) Bears Power = Low — EMA

3) Bulls Power = High — EMA

где: 
Low – минимальная цена за период;
High – максимальная цена за период;
EMA – экспоненциальная скользящая средняя за n-периодов;
n – количество периодов (свечей) усреднения, стандартно n = 13

Построение Луча Элдера

Как уже было сказано выше, строится Луч Элдера из двух осцилляторов и скользящей средней. В торговом терминале Metatrader 4 по очереди на график добавляются все три инструмента: 

1. На график цены наносится экспоненциальная скользящая средняя - ЕМА с периодом 13. Нужно выбрать Вставка >Индикаторы >Трендовые >Moving Average (Рис. 2а).

Рис. 2а. Окно настройки Moving Average в терминале Metatrader 4

2. Добавляется осциллятор Bulls Power c периодом 13. Нужно выбрать Вставка >Индикаторы >Осцилляторы >Bulls Power (Рис. 2б).

Рис. 2б Окно настройки Bulls Power в терминале Metatrader 4

3. Добавляется осциллятор Bears Power c периодом 13. Нужно выбрать Вставка >Индикаторы >Осцилляторы > Bears Power (Рис. 2в).

Рис. 2в Окно настройки данных Bears Power

Получаем вот такую картинку (Рис. 3). Скользящая средняя синего цвета на графике цены, осциллятор Bulls Power – красная гистограмма, а осциллятор Bears Power – зелёная гистограмма.

Рис. 3 Луча Элдера на графике цены в терминале Metatrader 4

Чтобы построить Луч на график цены в терминале QUIK, нужно вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на графике, выбрать «добавить график (индикатор)», далее, по очереди, 3 раза и выбрать: Moving Average и «Окно 1» (Рис. 4а), затем Bulls Power и «Новое Окно» (Рис. 4б), затем Bears Power и «Новое Окно» (Рис. 4в).

Рис. 4а Добавление Moving Average на график цены в терминале QUIK

Рис. 4б Добавление осциллятора Bulls Power на график цены в терминале QUIK

Рис. 4в Добавление осциллятора Bears Power на график цены в терминале QUIK

В окне Настройки, в закладках «Общие» и «Параметры» можно настроить: цвет линий, период для расчета, метод расчета Moving Average (Exponential) и пр. (Рис. 5а, 5б). Стандартно везде установлен период 13.

Рис. 5а Окна для настройки параметров Moving Average в торговом терминале QUIK

Рис. 5б Окна для настройки параметров Bulls Power и Bears Power в торговом терминале QUIK

В итоге получился график как на рисунке 1. Луч Элдера готов к работе. Теперь давайте разберем, какие торговые сигналы порождает данный инструмент. 

Общая трактовка Луча Элдера

Быки сильны, если Bulls Power выше нуля, а медведи сильны, если Bears Power ниже нуля. 
Если цена выше скользящей средней (ЕМА) и осциллятор Bulls Power выше нуля, то на рынке повышательная тенденция и бычьи настроения. 

Если цена находится ниже скользящей средней (ЕМА) и осциллятор Bears Power ниже нуля, значит, на рынке нисходящий тренд и медведи доминируют. 

Когда Bulls Power становится отрицательным, это говорит о том, что медведи подавили быков. Если Bears Power становится положительным, значит, быки господствуют над медведями.

Торговые сигналы Луча Элдера

1) Прямые сигналы. 
Сигнал на покупку (BUY). Если цена выше скользящей средней (Рис. 6, синяя линия), а осциллятор Bears Power (Рис. 6, зеленая гистограмма) переходит из отрицательной области в положительную, держать длинную позицию стоит до тех пор, пока новые максимумы цены будут подтверждаться новыми максимумами на осцилляторе Bulls Power (Рис. 6, красная гистограмма). 

Рис. 6 Сигналы на покупку и продажу от Луча Элдера на графике цены пары EUR/USD в терминале Metatrader 4

Сигнал на продажу (SELL). Если цена ниже скользящей средней (Рис. 7, синяя линия), а осциллятор Bulls Power (Рис. 7, красная гистограмма) переходит из положительной области в отрицательную, держать короткую позицию стоит до тех пора, пока новые минимумы цены подтверждаются новыми минимумами на осцилляторе Bears Power (Рис. 7, зеленая гистограмма). 

2) Сигналы расхождения. 
Ещё одним сильным торговым сигналом для принятия решения о сделке служит бычья и медвежья дивергенция (расхождение). Напомним, что медвежья дивергенция (расхождение) имеет второе менее популярное название: медвежья конвергенция (схождение). Чтобы не путаться, мы будем называть: бычье и медвежье расхождение.

Сигнал на продажу (SELL). Если новый ценовой максимум не подтверждается новым максимумом у осциллятора Bulls Power, то имеет место бычье расхождение. Моментом открытия короткой позиции (SELL) является пересечение гистограммой Bulls Power нулевой линии сверху вниз (Рис. 8). 

Сигнал на покупку (BUY). Если новый минимум цены не подтвержден новым минимумом у осциллятора Bears  Power, то существует медвежье расхождение. Моментом открытия длинной позиции (BUY) является пересечение гистограммой Bears Power нулевой линии снизу вверх (Рис. 9). 

Рис. 8 Бычье расхождение Луча Элдера и цены на графике фьючерса RIM2 (индекса РТС) в терминале QUIK

Рис. 9 Медвежье расхождение Луча Элдера и цены на графике фьючерса RIM2 (индекса РТС) в терминале QUIK

В заключении добавим, что данный инструмент – Луч Элдера – считается самостоятельной торговой системой, которая, независимо от выбранного временного интервала, будет показывать направление тренда и силу быков и медведей в каждый конкретный момент времени, что позволит Вам рационально использовать его торговые сигналы.  

Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть

Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader

Наш телеграм канал (комьюнити)